Oleg Kudryavtsev
Oleg Kudryavtsev
Russian Customs Academy Rostov branch, Department of Informatics
Verified email at donrta.ru
Title
Cited by
Cited by
Year
Fast and accurate pricing of barrier options under LÚvy processes
O Kudryavtsev, S Levendorskiǐ
Finance and Stochastics 13 (4), 531-562, 2009
1082009
The relative efficiency of numerical methods for pricing American options under LÚvy processes
S Levendorskii, O Kudryavtsev, V Zherder
Journal of Computational Finance 9 (2), 69, 2005
352005
ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОГО АУДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ОЕ Кудрявцев, ВВ Соловьев, ИВ Соловьева
Ростовский филиал государственного казенного образовательного учрежденияá…, 2005
242005
Pricing of first touch digitals under normal inverse Gaussian processes
O Kudryavtsev, S Levendorskiǐ
International Journal of Theoretical and Applied Finance 9 (06), 915-949, 2006
232006
Advantages of the Laplace transform approach in pricing first touch digital options in LÚvy-driven models
O Kudryavtsev
Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana 22 (2), 711-731, 2016
222016
Вычисление цен барьерных и американских опционов в моделях Леви
ОЕ Кудрявцев
Обозрение прикладной и промышленной математики 17 (2), 210-220, 2010
152010
Finite difference methods for option pricing under LÚvy processes: Wiener-Hopf factorization approach
O Kudryavtsev
The scientific world journal 2013, 2013
132013
Efficient pricing of swing options in LÚvy-driven models
O Kudryavtsev, A Zanette
Quantitative finance 13 (4), 627-635, 2013
112013
An efficient numerical method to solve a special cass of integro-differential equations relating to the Levy models
OY Kudryavtsev
Mathematical Models and Computer Simulations 3 (6), 706-711, 2011
102011
Efficient pricing options with barrier and lookback features under LÚvy processes
OE Kudryavtsev, S Levendorskii
Available at SSRN 1857943, 2011
102011
Статистический анализ потенциальных рисков экономической безопасности в контексте государственного регулирования экспорта топливно-энергетических товаров
ОЕ Кудрявцев, ЕМ Графова
Управление риском, 3-12, 2016
92016
Comparative study of first touch digitals: normal inverse gaussian vs. gaussian modelling
O Kudryavtsev, SZ Levendorskii
University of Aarhus. Centre for Mathematical Physics and Stochasticsá…, 2002
92002
Минимизация рисков при анализе рентгеновских изображений операторами инспекционно-досмотровых комплексов
ВФ Вербов, СН Гамидуллаев, ОЕ Кудрявцев
Управление риском, 73-77, 2013
82013
Efficient pricing options under regime switching
O Kudryavtsev
INRIA, 2010
82010
Оценка финансового риска получения таможенных платежей
АН Гетман, ОЕ Кудрявцев
Научно-технические ведомости СПбГПУ, серия "Информатика. Телекоммуникацииá…, 2010
82010
A Wiener-Hopf factorization approach for pricing barrier options in the Heston model
O Kudryavtsev, V Rodochenko
Applied Mathematical Sciences 11 (2), 93-100, 2017
72017
Быстрый и эффективный метод оценивания барьерных опционов в моделях Леви с переключением режимов по параметрам процесса
ОЕ Кудрявцев
Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственногоá…, 2010
52010
Fast and accurate pricing of barrier options under LÚvy processes (November 30, 2007)
O Kudryavtsev, SZ Levendorskii
Available at SSRN 1040061, 0
5
On a numerical method for solving integro-differential equations with variable coefficients with applications in finance
O Kudryavtsev, V Rodochenko
Journal of Physics: Conference Series 973 (1), 012054, 2018
42018
An implementation of the Wiener-Hopf factorization into finite difference methods for option pricing under LÚvy processes
O Kudryavtsev
INRIA, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20