| Fast and accurate pricing of barrier options under Lévy processes O Kudryavtsev, S Levendorskiǐ Finance and Stochastics 13 (4), 531-562, 2009 | 127 | 2009 |
| The relative efficiency of numerical methods for pricing American options under Lévy processes S Levendorskii, O Kudryavtsev, V Zherder Journal of Computational Finance 9 (2), 69, 2005 | 37 | 2005 |
| Advantages of the Laplace transform approach in pricing first touch digital options in Lévy-driven models O Kudryavtsev Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana 22 (2), 711-731, 2016 | 27 | 2016 |
| ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОГО АУДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОЕ Кудрявцев, ВВ Соловьев, ИВ Соловьева Ростовский филиал государственного казенного образовательного учреждения …, 2005 | 27 | 2005 |
| Pricing of first touch digitals under normal inverse Gaussian processes O Kudryavtsev, S Levendorskiǐ International Journal of Theoretical and Applied Finance 9 (06), 915-949, 2006 | 24 | 2006 |
| Finite difference methods for option pricing under Lévy processes: Wiener-Hopf factorization approach O Kudryavtsev The scientific world journal 2013, 2013 | 19 | 2013 |
| An efficient numerical method to solve a special cass of integro-differential equations relating to the Levy models OY Kudryavtsev Mathematical Models and Computer Simulations 3 (6), 706-711, 2011 | 17 | 2011 |
| Efficient pricing options with barrier and lookback features under Lévy processes OE Kudryavtsev, S Levendorskii Available at SSRN 1857943, 2011 | 16 | 2011 |
| Efficient pricing of swing options in Lévy-driven models O Kudryavtsev, A Zanette Commodities, 595-610, 2022 | 15 | 2022 |
| Вычисление цен барьерных и американских опционов в моделях Леви ОЕ Кудрявцев Обозрение прикладной и промышленной математики 17 (2), 210-220, 2010 | 15 | 2010 |
| Approximate Wiener--Hopf Factorization and Monte Carlo Methods for Lévy Processes OE Kudryavtsev Theory of Probability & Its Applications 64 (2), 186-208, 2019 | 13 | 2019 |
| Минимизация рисков при анализе рентгеновских изображений операторами инспекционно-досмотровых комплексов ВФ Вербов, СН Гамидуллаев, ОЕ Кудрявцев Управление риском, 73-77, 2013 | 11 | 2013 |
| Статистический анализ потенциальных рисков экономической безопасности в контексте государственного регулирования экспорта топливно-энергетических товаров ОЕ Кудрявцев, ЕМ Графова Управление риском, 3-12, 2016 | 9 | 2016 |
| Comparative study of first touch digitals: normal inverse gaussian vs. gaussian modelling O Kudryavtsev, SZ Levendorskii University of Aarhus. Centre for Mathematical Physics and Stochastics …, 2002 | 9 | 2002 |
| Efficient pricing options under regime switching O Kudryavtsev INRIA, 2010 | 8 | 2010 |
| Оценка финансового риска получения таможенных платежей АН Гетман, ОЕ Кудрявцев Научно-технические ведомости СПбГПУ, серия "Информатика. Телекоммуникации …, 2010 | 8 | 2010 |
| A Wiener-Hopf factorization approach for pricing barrier options in the Heston model O Kudryavtsev, V Rodochenko Applied Mathematical Sciences 11 (2), 93-100, 2017 | 7 | 2017 |
| Neural networks usage for financial time series prediction EV Alymova, OE Kudryavtsev Talks Given at the 4th International Conference on Stochastic Methods In …, 2020 | 6 | 2020 |
| Возможности применения перспективных информационных технологий в таможенной сфере ОЕ Кудрявцев, ВА Сеничев Вестник Российской таможенной академии, 120-126, 2019 | 6 | 2019 |
| Применение методов описательной статистики в анализе таможенных рисков ОЕ Кудрявцев, СЭ Тамразян Финансы: теория и практика 21 (1), 117-124, 2017 | 6 | 2017 |
